Valeur ajoutée

Capturer systématiquement les primes de risque durables

Contrôle des risques

Gérer les incertitudes quantifiables
Appréhender les incertitudes non quantifiables

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À propos de Chapados Couture Capital


Gestionnaire de portefeuille quantitatif en émergence établi à Montréal, Chapados Couture Capital (C3) gère des stratégies alternatives de primes de rendement basées sur les options et développe également des stratégies de portefeuille d’actions basées sur la sélection et la réplication de facteurs de rendements.

Vision

Dénicher des occasions systématiques nous permettant de dégager une prime de rendement durable en échange d’un risque acceptable et adéquatement quantifié.

Passion

Avec une collaboration de recherche remontant à plus d’une décennie, les fondateurs de C3 partagent une préoccupation centrale: comprendre le délicat équilibre entre la science et l’art de modéliser les marchés de capitaux. Celle-ci engendre autant un désir d’améliorer les méthodologies de modélisation quantitatives les plus avancées, qu’une fascination pour la découverte et l’analyse des scénarios rares pouvant perturber les marchés.

Professionnels du placement


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Éric-Paul Couture

Économiste sceptique

Modélisation de séries temporelles, Économétrie, Gestion de portefeuille, Analyse financière, Économie des ressources naturelles

Avatar

Nicolas Chapados

Modélisateur pragmatique

Apprentissage profond, Prévision de séries temporelles, Sciences de la décision, Gestion de portefeuille, IA pour la santé, IA pour l’entreprise

Philosophie de placement


Credo 1

Nous croyons que les marchés de capitaux représentent un écosystème compétitif d’occasions d’être compensé pour assumer une multitude de risques économiques. Certaines de ces occasions sont éphémères; d’autres sont le produit d’opinions irrationnelles. Nous sommes à la recherche de celles qui sont économiquement justifiées et durables.


Credo 2

Nous croyons que la validité empirique d’une prime de risque doit être appuyée par une compréhension théorique de ses fondements économiques.


Credo 3

Nous croyons que le contenu informationnel de la plupart des sources d’alphas en placements se retrouve éventuellement diffusé aux autres participants du marché par le biais d’interactions transactionnelles, de sorte que les rendements ajustés pour le risque sont à la longue ramenés à la moyenne. Par conséquent, le consensus du marché est ordinairement le meilleur point de départ pour atteindre un compromis à long terme optimal entre rendements espérés, risques identifiés et coûts d’exécution certains.

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